Сравнение IWMO.L с EGLN.L
IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.L returned 15.81%/yr vs 11.12%/yr for EGLN.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.L и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWMO.L торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.L показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции IWMO.L превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 15.81% против 11.12% соответственно.
IWMO.L
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 22.44%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 15.81%
EGLN.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам IWMO.L и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 22.44% | 21.04% | 30.50% | 11.96% | -17.97% | 14.13% | 28.58% | 27.14% | -3.85% | 32.09% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.27% | 65.63% | 26.01% | 12.82% | -0.37% | -3.23% | 23.75% | 18.25% | -1.44% | 13.61% |
Correlation
The correlation between IWMO.L and EGLN.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.06 |
Over the past year, IWMO.L and EGLN.L have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.L vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
IWMO.L
EGLN.L
Сравнение IWMO.L c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMO.L | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.06 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 3.23 | +9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMO.L и EGLN.L
Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -59.11% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -22.68% | +11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | -22.68% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.63% | -22.68% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.52% | -26.49% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -20.57% | +20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -33.85% | +27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 7.44% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.L и EGLN.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) имеют волатильность 7.50% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.L | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.25% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 21.66% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 24.87% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 18.43% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.10% | +0.97% |
Сравнение комиссий IWMO.L и EGLN.L
И IWMO.L, и EGLN.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.L и EGLN.L
Ни IWMO.L, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWMO.L and EGLN.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMO.L and EGLN.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IWMO.L is categorized as Momentum, while EGLN.L is Gold. IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор