Сравнение IWMO.L с DTLA.L
IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWMO.L returned 13.75%/yr vs -6.37%/yr for DTLA.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IWMO.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.L и DTLA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.L показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.86%.
IWMO.L
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 22.44%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 15.81%
DTLA.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMO.L и DTLA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 22.44% | 21.04% | 30.50% | 11.96% | -17.97% | 14.13% | 28.58% | 27.14% | -8.39% |
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -0.86% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 15.69% | 3.65% |
Correlation
The correlation between IWMO.L and DTLA.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | -0.07 |
The correlation between IWMO.L and DTLA.L shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск
IWMO.L
DTLA.L
Сравнение IWMO.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMO.L | DTLA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.45 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 1.12 | +11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMO.L и DTLA.L
Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и DTLA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -48.41% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -7.50% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | -18.57% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.63% | -42.80% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -40.40% | +40.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -24.06% | +18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.00% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.L и DTLA.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.L | DTLA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 3.33% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 6.74% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 10.03% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 14.95% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 14.79% | +3.28% |
Сравнение комиссий IWMO.L и DTLA.L
IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.L и DTLA.L
Ни IWMO.L, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWMO.L and DTLA.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.
IWMO.L is categorized as Momentum, while DTLA.L is Government Bonds. IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.L and 0.07% for DTLA.L.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и DTLA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор