PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDG.L с LYP6.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE).

IWDG.L и LYP6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. LYP6.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 7 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		-2.02%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%6.72%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		1.82%27.11%3.53%13.65%-5.50%16.00%3.83%21.90%-10.03%2.65%
Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 1.82%.

IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

LYP6.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-3.37%
С начала года
1.82%
6 месяцев
7.42%
1 год
19.62%
3 года*
12.33%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с EVLUIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с EUNK.DE
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Сравнение комиссий IWDG.L и LYP6.DE

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%.

IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IWDG.L vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LLYP6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.79

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.95

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

7.57

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYP6.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LLYP6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.52

+0.15

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и LYP6.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и LYP6.DE

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и LYP6.DE

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и LYP6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDG.LLYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-35.51%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.40%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-20.71%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.22%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.90%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.59%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и LYP6.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDG.LLYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.93%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

9.50%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

14.74%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

14.18%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.54%

+0.46%