PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDG.L с IUIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).

IWDG.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		-2.02%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%8.87%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.03%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%11.26%
Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью -10.36%.

IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-8.39%
1 год
22.02%
3 года*
22.40%
5 лет*
17.98%
10 лет*
22.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с EVLUIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с EUNK.DE
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Сравнение комиссий IWDG.L и IUIT.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.

IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IWDG.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LIUIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.94

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.42

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.28

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

3.35

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа IUIT.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.94

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.07

-0.40

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и IUIT.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и IUIT.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и IUIT.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и IUIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDG.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.46%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-17.03%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-33.46%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-13.18%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.08%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

5.57%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и IUIT.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDG.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.80%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

14.84%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

23.52%

-7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

22.57%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

22.53%

-6.53%