PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDG.L с EUNL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

IWDG.L и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		-2.02%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%8.87%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%13.52%20.44%17.73%-8.86%23.35%11.44%24.51%-3.79%7.13%
Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как EUNL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNL.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью -0.98%.

IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.55%
3 года*
14.91%
5 лет*
11.44%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с EVLUIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с EUNK.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий IWDG.L и EUNL.DE

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IWDG.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.61

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.30

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.73

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.09

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и EUNL.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и EUNL.DE

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и EUNL.DE

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDG.LEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.63%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.30%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-21.73%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.29%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.98%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и EUNL.DE

iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDG.LEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.49%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.48%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.31%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

13.80%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

14.99%

+1.01%