PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.L с VHVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net) while VHVG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDA.L returned 11.86%/yr vs 12.11%/yr for VHVG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for VHVG.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.L торгуется в USD, в то время как VHVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.L показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у VHVG.L с доходностью 11.54%.

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.98%
1 год
25.98%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%

VHVG.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.10%
1 год
28.63%
3 года*
21.42%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.L и VHVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%8.39%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.54%22.44%17.99%23.74%-18.23%21.91%16.01%9.32%

Correlation

The correlation between IWDA.L and VHVG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between IWDA.L and VHVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWDA.L и VHVG.L

Секторы
IWDA.L
VHVG.L

Технологии

32.9%
29.0%

Финансовые услуги

14.9%
15.6%

Промышленность

9.7%
11.5%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.3%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.1%

Энергетика

3.9%
4.1%

Сырьевые материалы

2.8%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Технологии

IWDA.L
32.9%
VHVG.L
29.0%

Финансовые услуги

IWDA.L
14.9%
VHVG.L
15.6%

Промышленность

IWDA.L
9.7%
VHVG.L
11.5%

Коммуникационные услуги

IWDA.L
9.3%
VHVG.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

IWDA.L
8.8%
VHVG.L
9.3%

Здравоохранение

IWDA.L
8.6%
VHVG.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

IWDA.L
4.8%
VHVG.L
5.1%

Энергетика

IWDA.L
3.9%
VHVG.L
4.1%

Сырьевые материалы

IWDA.L
2.8%
VHVG.L
3.4%

Коммунальные услуги

IWDA.L
2.4%
VHVG.L
2.6%

Недвижимость

IWDA.L
1.2%
VHVG.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.LVHVG.L с SWRD.L

Доходность на риск

IWDA.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDA.LVHVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.46

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.61

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.22

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

14.29

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDA.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDA.LVHVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.46

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.87

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IWDA.L и VHVG.L

Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке VHVG.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и VHVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-33.49%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.84%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-16.23%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-26.74%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.67%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.38%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.00%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.L и VHVG.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.20%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.86%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

11.57%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.06%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

17.07%

-1.16%

Сравнение комиссий IWDA.L и VHVG.L

IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.L и VHVG.L

Ни IWDA.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWDA.L and VHVG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.12% for VHVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и VHVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор