PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.L с EYED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.L с EYED.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWDA.L returned 19.64%/yr vs 15.41%/yr for EYED.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EYED.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.L и EYED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.L торгуется в USD, в то время как EYED.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EYED.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.L показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у EYED.L с доходностью 18.34%.

IWDA.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.72%
6 месяцев
7.46%
1 год
22.20%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.20%
10 лет*
13.66%

EYED.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-11.19%
С начала года
18.34%
6 месяцев
19.23%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.L и EYED.L

2026 (YTD)2025202420232022
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		7.72%21.03%19.11%24.27%4.78%
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		18.34%29.28%-11.58%11.62%14.83%

Correlation

The correlation between IWDA.L and EYED.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.25

The correlation between IWDA.L and EYED.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWDA.L и EYED.L

Секторы
IWDA.L
EYED.L

Технологии

31.3%

-

Финансовые услуги

15.0%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.9%
0.8%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.8%
99.2%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

IWDA.L
31.3%
EYED.L

-

Финансовые услуги

IWDA.L
15.0%
EYED.L

-

Промышленность

IWDA.L
10.9%
EYED.L

-

Потребительский циклический сектор

IWDA.L
9.2%
EYED.L

-

Коммуникационные услуги

IWDA.L
8.9%
EYED.L
0.8%

Здравоохранение

IWDA.L
8.6%
EYED.L

-

Потребительский защитный сектор

IWDA.L
4.9%
EYED.L

-

Энергетика

IWDA.L
3.8%
EYED.L
99.2%

Сырьевые материалы

IWDA.L
3.3%
EYED.L

-

Коммунальные услуги

IWDA.L
2.4%
EYED.L

-

Недвижимость

IWDA.L
1.7%
EYED.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY
Часто сравнивают с EYED.L:
EYED.L с GXLE.LEYED.L с ESIE.LEYED.L с CWEU.LEYED.L с NCLP.LEYED.L с XSEN.LEYED.L с RNRU.LEYED.L с RENG.L

Доходность на риск

IWDA.L vs. EYED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.L c EYED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDA.LEYED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.44

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.91

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.93

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

7.79

+3.14

IWDA.L vs. EYED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYED.L равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.L и EYED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDA.L и EYED.L

Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки EYED.L в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и EYED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.LEYED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-23.07%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-17.04%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-23.07%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-17.04%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.59%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.24%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.L и EYED.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 3.72%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.LEYED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

8.37%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

20.25%

-10.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

22.95%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

22.37%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

22.37%

-6.53%

Сравнение комиссий IWDA.L и EYED.L

IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EYED.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.L и EYED.L

IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)		4.31%5.09%5.79%5.09%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWDA.L and EYED.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

IWDA.L is categorized as Global Equities, while EYED.L is Energy Equities. IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.18% for EYED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и EYED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор