PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.L с ESIE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDA.L returned 11.20%/yr vs 15.35%/yr for ESIE.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.L показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 17.68%.

IWDA.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.27%
С начала года
7.72%
6 месяцев
7.46%
1 год
22.20%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.20%
10 лет*
13.66%

ESIE.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-11.25%
С начала года
17.68%
6 месяцев
18.96%
1 год
32.89%
3 года*
15.34%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		7.72%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%5.07%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		17.68%29.26%-11.22%11.59%29.44%25.58%-3.94%

Correlation

The correlation between IWDA.L and ESIE.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.32

The correlation between IWDA.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWDA.L и ESIE.L

Секторы
IWDA.L
ESIE.L

Технологии

31.3%

-

Финансовые услуги

15.0%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.9%
0.8%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.8%
99.2%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

IWDA.L
31.3%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

IWDA.L
15.0%
ESIE.L

-

Промышленность

IWDA.L
10.9%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

IWDA.L
9.2%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

IWDA.L
8.9%
ESIE.L
0.8%

Здравоохранение

IWDA.L
8.6%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

IWDA.L
4.9%
ESIE.L

-

Энергетика

IWDA.L
3.8%
ESIE.L
99.2%

Сырьевые материалы

IWDA.L
3.3%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

IWDA.L
2.4%
ESIE.L

-

Недвижимость

IWDA.L
1.7%
ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

IWDA.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDA.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.40

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.87

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.93

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

7.84

+3.09

IWDA.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.L на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDA.L и ESIE.L

Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-25.01%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-16.96%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-25.01%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-25.01%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-16.96%

+14.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-7.16%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.19%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.L и ESIE.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 3.72%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

8.66%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

20.62%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

23.44%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

26.09%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

26.40%

-10.56%

Сравнение комиссий IWDA.L и ESIE.L

IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.L и ESIE.L

Ни IWDA.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDA.L and ESIE.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

IWDA.L is categorized as Global Equities, while ESIE.L is Energy Equities. IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор