PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.L с COMM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net), while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDA.L returned 11.86%/yr vs 11.05%/yr for COMM.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.L показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.35%.

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.98%
1 год
25.98%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%

COMM.L

1 день
-1.41%
1 месяц
-3.64%
С начала года
24.35%
6 месяцев
24.27%
1 год
37.67%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.L и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%9.56%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.35%16.72%4.42%-7.94%14.62%27.87%-4.24%7.31%-10.24%5.96%

Correlation

The correlation between IWDA.L and COMM.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.21

The correlation between IWDA.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWDA.L и COMM.L

Секторы
IWDA.L
COMM.L

Технологии

32.9%
5.6%

Финансовые услуги

14.9%
17.8%

Промышленность

9.7%

-

Коммуникационные услуги

9.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
12.9%

Здравоохранение

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.7%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

2.8%
35.8%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.2%
5.8%

Технологии

IWDA.L
32.9%
COMM.L
5.6%

Финансовые услуги

IWDA.L
14.9%
COMM.L
17.8%

Промышленность

IWDA.L
9.7%
COMM.L

-

Коммуникационные услуги

IWDA.L
9.3%
COMM.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

IWDA.L
8.8%
COMM.L
12.9%

Здравоохранение

IWDA.L
8.6%
COMM.L

-

Потребительский защитный сектор

IWDA.L
4.8%
COMM.L
9.7%

Энергетика

IWDA.L
3.9%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

IWDA.L
2.8%
COMM.L
35.8%

Коммунальные услуги

IWDA.L
2.4%
COMM.L

-

Недвижимость

IWDA.L
1.2%
COMM.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

IWDA.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDA.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.11

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.60

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.12

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

11.73

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDA.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDA.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IWDA.L и COMM.L

Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, примерно равная максимальной просадке COMM.L в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-33.13%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.32%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-11.43%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-26.35%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.63%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-12.63%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.20%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.L и COMM.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.37%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

16.06%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

17.74%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.00%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.62%

+0.29%

Сравнение комиссий IWDA.L и COMM.L

IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.L и COMM.L

Ни IWDA.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDA.L and COMM.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

IWDA.L is categorized as Global Equities, while COMM.L is Commodities. IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор