Сравнение IWDA.AS с XUSE.AS
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares - IWDA.AS tracks the MSCI World Index while XUSE.AS tracks the MSCI World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past year, IWDA.AS returned 23.80% vs 20.21% for XUSE.AS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XUSE.AS.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и XUSE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у XUSE.AS с доходностью 9.38%.
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
XUSE.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и XUSE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 4.16% |
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 9.61% | 11.20% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and XUSE.AS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between IWDA.AS and XUSE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
XUSE.AS
Сравнение IWDA.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDA.AS | XUSE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.33 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 8.97 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDA.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.49 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и XUSE.AS
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и XUSE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -15.66% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -8.57% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -1.21% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.17% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.24% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и XUSE.AS
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.90% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 11.22% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 13.38% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 15.27% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.27% | -0.28% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и XUSE.AS
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и XUSE.AS
Ни IWDA.AS, ни XUSE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and XUSE.AS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XUSE.AS.
IWDA.AS tracks MSCI World Index, while XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.25% for XUSE.AS.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и XUSE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор