PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.AS с WPAD.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.AS с WPAD.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and WPAD.AS (iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares - IWDA.AS tracks the MSCI World Index while WPAD.AS tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDA.AS returned 12.88%/yr vs 11.89%/yr for WPAD.AS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.AS и WPAD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.AS торгуется в EUR, в то время как WPAD.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPAD.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.AS показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у WPAD.AS с доходностью 7.69%.

IWDA.AS

1 день
-0.03%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.80%
3 года*
17.53%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.81%

WPAD.AS

1 день
0.04%
1 месяц
3.63%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.78%
1 год
19.32%
3 года*
15.73%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.AS и WPAD.AS

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.06%7.08%27.23%19.89%-13.54%17.78%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		7.69%5.45%26.11%21.09%-17.55%19.50%

Correlation

The correlation between IWDA.AS and WPAD.AS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.

0.56

Over the past year, IWDA.AS and WPAD.AS have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с WEBN.DEIWDA.AS с SPYI.DE
Часто сравнивают с WPAD.AS:
WPAD.AS с IWRD.LWPAD.AS с XLKQ.LWPAD.AS с IGSG.ASWPAD.AS с VHYL.ASWPAD.AS с XUSE.ASWPAD.AS с VEVE.ASWPAD.AS с SWRD.AS

Доходность на риск

IWDA.AS vs. WPAD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WPAD.AS
Ранг доходности на риск WPAD.AS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPAD.AS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPAD.AS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPAD.AS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPAD.AS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.AS c WPAD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDA.ASWPAD.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.60

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.26

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.36

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

8.16

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDA.AS vs. WPAD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.AS на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа WPAD.AS равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.AS и WPAD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDA.ASWPAD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.60

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.97

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IWDA.AS и WPAD.AS

Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки WPAD.AS в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и WPAD.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.ASWPAD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-21.37%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-8.89%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-21.37%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-21.37%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.27%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.53%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.53%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.AS и WPAD.AS

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) составляет 2.62%, в то время как у iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (WPAD.AS) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPAD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.ASWPAD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.29%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

9.69%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

13.14%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

19.08%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

19.06%

-4.07%

Сравнение комиссий IWDA.AS и WPAD.AS

И IWDA.AS, и WPAD.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.AS и WPAD.AS

IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPAD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPAD.AS
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF		0.98%1.05%1.10%1.23%1.48%0.28%

Часто задаваемые вопросы

IWDA.AS and WPAD.AS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.AS and WPAD.AS have the same expense ratio: 0.20% per year.

IWDA.AS tracks MSCI World Index, while WPAD.AS tracks MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и WPAD.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор