Сравнение IWDA.AS с QYLE.DE
IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) are both exchange-traded funds - IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWDA.AS returned 16.75%/yr vs 12.74%/yr for QYLE.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDA.AS charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for QYLE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.AS и QYLE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.AS показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у QYLE.DE с доходностью 6.53%.
IWDA.AS
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 23.74%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.98%
QYLE.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDA.AS и QYLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.11% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -6.24% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 6.53% | -7.62% | 37.36% | 30.02% | -5.65% |
Correlation
The correlation between IWDA.AS and QYLE.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between IWDA.AS and QYLE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.AS vs. QYLE.DE — Ранг доходности на риск
IWDA.AS
QYLE.DE
Сравнение IWDA.AS c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDA.AS | QYLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.87 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 10.46 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDA.AS и QYLE.DE
Максимальная просадка IWDA.AS за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки QYLE.DE в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.AS и QYLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.AS | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -24.06% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.45% | -4.17% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -24.06% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -5.04% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.67% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.55% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.AS и QYLE.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что IWDA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.AS | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.32% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 6.14% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 9.63% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 13.25% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 13.25% | +1.75% |
Сравнение комиссий IWDA.AS и QYLE.DE
IWDA.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QYLE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.AS и QYLE.DE
IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 8.84% | 10.67% | 15.00% | 20.20% |
Часто задаваемые вопросы
IWDA.AS and QYLE.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for QYLE.DE.
IWDA.AS is categorized as Global Equities, while QYLE.DE is Nasdaq-100. IWDA.AS tracks MSCI World Index, while QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.AS and 0.45% for QYLE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.AS и QYLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор