PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVIAX с STEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVIAX с STEZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVIAX (Delaware Ivy International Core Equity Fund) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IVIAX returned 7.46%/yr vs 11.07%/yr for STEZX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVIAX charges 1.04%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.

Доходность

Сравнение доходности IVIAX и STEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVIAX показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции IVIAX уступали акциям STEZX по среднегодовой доходности: 7.46% против 11.07% соответственно.

IVIAX

1 день
0.50%
1 месяц
4.78%
С начала года
6.92%
6 месяцев
8.54%
1 год
13.55%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.92%
10 лет*
7.46%

STEZX

1 день
0.56%
1 месяц
5.25%
С начала года
21.69%
6 месяцев
25.95%
1 год
45.94%
3 года*
27.86%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVIAX и STEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund		6.92%23.95%3.66%16.71%-15.37%13.99%7.08%18.48%-17.87%22.74%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		21.69%43.11%12.75%13.56%-17.62%10.32%4.38%19.93%-14.94%29.96%

Correlation

The correlation between IVIAX and STEZX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between IVIAX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy International Core Equity Fund

AB International Strategic Equities Portfolio

Часто сравнивают с IVIAX:
IVIAX с BLKIVIAX с EPDIXIVIAX с CXHYXIVIAX с DMTFXIVIAX с DEVLXIVIAX с IVOIXIVIAX с DDVIX
Часто сравнивают с STEZX:
STEZX с CIGIXSTEZX с VTPSXSTEZX с BRXIXSTEZX с BBIEXSTEZX с WIEFXSTEZX с PIDIXSTEZX с GSINX

Доходность на риск

IVIAX vs. STEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVIAX
Ранг доходности на риск IVIAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVIAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVIAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVIAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVIAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVIAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
STEZX
Ранг доходности на риск STEZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVIAX c STEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVIAXSTEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.78

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.66

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.81

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

16.17

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVIAX vs. STEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVIAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа STEZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVIAX и STEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVIAXSTEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.78

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.67

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IVIAX и STEZX

Максимальная просадка IVIAX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVIAX и STEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVIAXSTEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-36.51%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-12.02%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-14.01%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-29.85%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.87%

-36.51%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-7.31%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.82%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVIAX и STEZX

Текущая волатильность для Delaware Ivy International Core Equity Fund (IVIAX) составляет 5.52%, в то время как у AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что IVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVIAXSTEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.88%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

14.08%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

16.50%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.34%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.27%

+1.16%

Сравнение комиссий IVIAX и STEZX

IVIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVIAX и STEZX

Дивидендная доходность IVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности STEZX в 10.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVIAX
Delaware Ivy International Core Equity Fund		11.27%12.05%0.69%2.55%0.82%2.43%0.98%2.39%9.63%1.01%1.59%0.82%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		10.32%12.56%2.45%3.08%4.12%5.96%1.29%2.05%3.23%2.92%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVIAX and STEZX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STEZX has higher volatility (5.88%) compared to IVIAX (5.52%). In terms of maximum drawdown, IVIAX dropped -56.37% vs STEZX's -36.51%.

STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVIAX и STEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор