Сравнение IVGSX с SHXPX
IVGSX (VY Invesco Growth and Income Portfolio) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IVGSX charges 0.86%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности IVGSX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVGSX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 11.54%
SHXPX
- 1 день
- -52.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVGSX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IVGSX VY Invesco Growth and Income Portfolio | -0.27% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | -51.75% |
Correlation
The correlation between IVGSX and SHXPX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGSX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
IVGSX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IVGSX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVGSX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVGSX и SHXPX
Максимальная просадка IVGSX за все время составила -53.48%, примерно равная максимальной просадке SHXPX в -52.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVGSX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.48% | -52.00% | -1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -52.00% | +50.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -2.90% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGSX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGSX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 194.69% | -182.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 194.69% | -176.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 194.69% | -174.89% |
Сравнение комиссий IVGSX и SHXPX
IVGSX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGSX и SHXPX
Дивидендная доходность IVGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.93%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGSX VY Invesco Growth and Income Portfolio | 21.93% | 23.56% | 12.62% | 8.61% | 16.88% | 1.23% | 10.39% | 14.94% | 14.37% | 7.34% | 13.02% | 21.04% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVGSX and SHXPX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVGSX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор