Сравнение IVGSX с IMCDX
IVGSX (VY Invesco Growth and Income Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IVGSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IVGSX charges 0.86%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IVGSX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IVGSX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.06%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVGSX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVGSX VY Invesco Growth and Income Portfolio | 7.00% | 15.07% | 16.21% | 12.41% | -5.95% | 28.95% | 2.95% | 24.82% | -14.90% | 13.90% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IVGSX and IMCDX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVGSX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IVGSX
IMCDX
Сравнение IVGSX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVGSX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVGSX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IVGSX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVGSX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IVGSX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVGSX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | — | — |
Сравнение комиссий IVGSX и IMCDX
IVGSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVGSX и IMCDX
Дивидендная доходность IVGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.02%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IVGSX VY Invesco Growth and Income Portfolio | 22.02% | 23.56% | 12.62% | 8.61% | 16.88% | 1.23% | 10.39% | 14.94% | 14.37% | 7.34% | 13.02% | 21.04% |
Часто задаваемые вопросы
IVGSX and IMCDX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IVGSX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор