PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAI.DE с XUTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAI.DE с XUTC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVAI.DE (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds - IVAI.DE tracks the S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index while XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past year, IVAI.DE returned 71.74% vs 48.23% for XUTC.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IVAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.

Доходность

Сравнение доходности IVAI.DE и XUTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAI.DE показывает доходность 38.56%, что значительно выше, чем у XUTC.DE с доходностью 24.28%.

IVAI.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
19.08%
С начала года
38.56%
6 месяцев
34.01%
1 год
71.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUTC.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
12.31%
С начала года
24.28%
6 месяцев
22.53%
1 год
48.23%
3 года*
30.49%
5 лет*
24.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAI.DE и XUTC.DE

2026 (YTD)20252024
IVAI.DE
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF		38.56%15.37%6.83%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		24.28%9.83%6.23%

Correlation

The correlation between IVAI.DE and XUTC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between IVAI.DE and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IVAI.DE:
IVAI.DE с XMOV.DEIVAI.DE с AIAA.DEIVAI.DE с EQQQ.DEIVAI.DE с 6PSE.DEIVAI.DE с VVSM.DEIVAI.DE с DR7E.DEIVAI.DE с CSYU.DE
Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG

Доходность на риск

IVAI.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAI.DE
Ранг доходности на риск IVAI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAI.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAI.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVAI.DEXUTC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.37

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.05

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.03

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

7.84

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAI.DE vs. XUTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAI.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUTC.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAI.DE и XUTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVAI.DEXUTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.37

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.10

0.00

Просадки

Сравнение просадок IVAI.DE и XUTC.DE

Максимальная просадка IVAI.DE за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAI.DE и XUTC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVAI.DEXUTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-31.79%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.74%

-16.16%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-6.37%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

6.26%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAI.DE и XUTC.DE

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что IVAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVAI.DEXUTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

7.31%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

15.12%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

20.70%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

23.01%

+13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

22.97%

+13.42%

Сравнение комиссий IVAI.DE и XUTC.DE

IVAI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAI.DE и XUTC.DE

IVAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IVAI.DE
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

IVAI.DE and XUTC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for IVAI.DE.

IVAI.DE tracks S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for IVAI.DE and 0.12% for XUTC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAI.DE и XUTC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор