PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAI.DE с EQQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAI.DE с EQQQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVAI.DE (Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IVAI.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, IVAI.DE returned 71.74% vs 37.03% for EQQQ.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IVAI.DE и EQQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAI.DE показывает доходность 38.56%, что значительно выше, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%.

IVAI.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
19.08%
С начала года
38.56%
6 месяцев
34.01%
1 год
71.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQQ.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.03%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.69%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAI.DE и EQQQ.DE

2026 (YTD)20252024
IVAI.DE
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF		38.56%15.37%6.83%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		20.52%6.94%7.54%

Correlation

The correlation between IVAI.DE and EQQQ.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between IVAI.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IVAI.DE:
IVAI.DE с XMOV.DEIVAI.DE с AIAA.DEIVAI.DE с 6PSE.DEIVAI.DE с VVSM.DEIVAI.DE с DR7E.DEIVAI.DE с D500.DEIVAI.DE с CSYU.DE
Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L

Доходность на риск

IVAI.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAI.DE
Ранг доходности на риск IVAI.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAI.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAI.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVAI.DEEQQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.40

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.19

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.74

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

11.10

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAI.DE vs. EQQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAI.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAI.DE и EQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVAI.DEEQQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.80

+0.30

Просадки

Сравнение просадок IVAI.DE и EQQQ.DE

Максимальная просадка IVAI.DE за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAI.DE и EQQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVAI.DEEQQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-47.04%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.74%

-10.05%

-13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.85%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-7.35%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

3.39%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAI.DE и EQQQ.DE

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF (IVAI.DE) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IVAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVAI.DEEQQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

4.26%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.25%

10.90%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

15.64%

+19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

19.84%

+16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

19.65%

+16.74%

Сравнение комиссий IVAI.DE и EQQQ.DE

IVAI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAI.DE и EQQQ.DE

IVAI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%
IVAI.DE
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVAI.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EQQQ.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EQQQ.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IVAI.DE.

IVAI.DE is categorized as Technology Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. IVAI.DE tracks S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened Index, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.35% for IVAI.DE and 0.30% for EQQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAI.DE и EQQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор