Сравнение IUSZ.DE с EUPA.DE
IUSZ.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - IUSZ.DE tracks the FTSE 100 while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSZ.DE returned 11.63%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSZ.DE charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.DE показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
IUSZ.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSZ.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.50% | 16.47% | 9.79% | 1.77% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between IUSZ.DE and EUPA.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between IUSZ.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
IUSZ.DE
EUPA.DE
Сравнение IUSZ.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSZ.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.02 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.49 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSZ.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.30 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка IUSZ.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -10.28% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -8.44% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -10.28% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.77% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -1.91% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.28% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.DE и EUPA.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что IUSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.63% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 9.03% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 10.84% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 12.40% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 12.40% | +3.92% |
Сравнение комиссий IUSZ.DE и EUPA.DE
IUSZ.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.DE и EUPA.DE
Ни IUSZ.DE, ни EUPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 3.86% | 3.68% | 3.06% | 4.32% | 4.54% | 4.01% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSZ.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSZ.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
IUSZ.DE tracks FTSE 100, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for IUSZ.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор