Сравнение IUSZ.DE с 18M2.DE
IUSZ.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) and 18M2.DE (Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - IUSZ.DE tracks the FTSE 100 while 18M2.DE tracks the MSCI EMU High Dividend Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSZ.DE returned 9.88%/yr vs 8.90%/yr for 18M2.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSZ.DE charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for 18M2.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.DE и 18M2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSZ.DE показывает доходность 6.50%, а 18M2.DE немного выше – 6.76%.
IUSZ.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
18M2.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам IUSZ.DE и 18M2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 6.50% | 16.47% | 9.79% | 9.07% | -1.35% | 24.82% | -15.69% | 25.38% | -10.49% | 8.10% |
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 6.76% | 21.49% | 3.36% | 16.14% | -6.47% | 16.02% | -6.39% | 24.91% | -4.44% | 7.99% |
Correlation
The correlation between IUSZ.DE and 18M2.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between IUSZ.DE and 18M2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.DE vs. 18M2.DE — Ранг доходности на риск
IUSZ.DE
18M2.DE
Сравнение IUSZ.DE c 18M2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) и Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSZ.DE | 18M2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.55 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.71 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSZ.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.DE и 18M2.DE
Максимальная просадка IUSZ.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки 18M2.DE в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.DE и 18M2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -37.06% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -6.19% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.24% | -14.68% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -20.81% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -1.44% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -6.42% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.36% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.DE и 18M2.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (IUSZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR (18M2.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IUSZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.DE | 18M2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.63% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 8.33% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 10.62% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 13.41% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.44% | +0.88% |
Сравнение комиссий IUSZ.DE и 18M2.DE
IUSZ.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 18M2.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.DE и 18M2.DE
Ни IUSZ.DE, ни 18M2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18M2.DE Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSZ.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.09% | 3.86% | 3.68% | 3.06% | 4.32% | 4.54% | 4.01% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.DE and 18M2.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSZ.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSZ.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for 18M2.DE.
IUSZ.DE tracks FTSE 100, while 18M2.DE tracks MSCI EMU High Dividend Yield. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for IUSZ.DE and 0.30% for 18M2.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.DE и 18M2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор