PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSQ.DE с XDEV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - IUSQ.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while XDEV.DE tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.38%/yr vs 12.35%/yr for XDEV.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 35.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSQ.DE имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции XDEV.DE немного отстают с 12.35%.

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%

XDEV.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
11.02%
С начала года
35.07%
6 месяцев
38.05%
1 год
63.16%
3 года*
26.76%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и XDEV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		35.07%24.76%11.62%15.67%-4.96%30.90%-12.53%22.09%-10.42%7.82%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and XDEV.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.86

The correlation between IUSQ.DE and XDEV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSQ.DEXDEV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
4.52

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
6.13

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.81

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

10.38

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

39.12

-22.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSQ.DE vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.DE равного 4.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSQ.DEXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

4.52

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и XDEV.DE

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и XDEV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQ.DEXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-35.28%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-6.05%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-18.02%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-18.02%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-35.28%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.07%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.56%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.61%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и XDEV.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.03%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQ.DEXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

5.77%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

11.20%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

13.89%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

13.96%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

15.90%

-0.88%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и XDEV.DE

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и XDEV.DE

Ни IUSQ.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSQ.DE and XDEV.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.

IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.25% for XDEV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и XDEV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор