PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSQ.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.83%/yr vs 16.73%/yr for XDEM.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям XDEM.DE по среднегодовой доходности: 12.83% против 16.73% соответственно.

IUSQ.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
1.02%
С начала года
12.95%
6 месяцев
13.38%
1 год
27.30%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.86%
10 лет*
12.83%

XDEM.DE

1 день
1.63%
1 месяц
6.79%
С начала года
29.03%
6 месяцев
28.98%
1 год
40.31%
3 года*
28.45%
5 лет*
15.28%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.95%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		29.03%8.09%38.22%8.18%-13.65%24.74%16.54%31.58%0.81%16.07%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and XDEM.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.89

The correlation between IUSQ.DE and XDEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSQ.DEXDEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.24

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.25

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

4.45

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

16.95

+0.25

IUSQ.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEM.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и XDEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQ.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-30.94%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-9.01%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-23.51%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-23.51%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-30.94%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.24%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.38%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.37%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.44%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQ.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.97%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

15.01%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

17.90%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

17.51%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

18.14%

-3.13%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и XDEM.DE

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и XDEM.DE

Ни IUSQ.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSQ.DE and XDEM.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.DE.

IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while XDEM.DE is Momentum. IUSQ.DE tracks MSCI ACWI Index, while XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.25% for XDEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и XDEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор