PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с EMWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSQ.DE с EMWE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and EMWE.DE (BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Global Equities funds - IUSQ.DE tracks the MSCI All Country World (ACWI) while EMWE.DE tracks the MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSQ.DE returned 12.42%/yr vs 8.57%/yr for EMWE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for EMWE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и EMWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у EMWE.DE с доходностью 9.24%.

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
26.39%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%

EMWE.DE

1 день
0.48%
1 месяц
4.25%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.11%
1 год
14.14%
3 года*
10.15%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и EMWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%5.24%
EMWE.DE
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		9.24%0.19%15.43%14.90%-16.11%38.30%11.27%31.39%-5.44%4.98%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and EMWE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.93

The correlation between IUSQ.DE and EMWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с EMWE.DE:
EMWE.DE с EDMW.DEEMWE.DE с WELK.DEEMWE.DE с VVSM.DEEMWE.DE с SPYEMWE.DE с URTHEMWE.DE с VOOEMWE.DE с ASR3.DE

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. EMWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMWE.DE
Ранг доходности на риск EMWE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMWE.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMWE.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMWE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMWE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMWE.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c EMWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSQ.DEEMWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.19

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.72

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.69

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

6.10

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSQ.DE vs. EMWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа EMWE.DE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и EMWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSQ.DEEMWE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.19

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.59

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.70

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и EMWE.DE

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки EMWE.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и EMWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQ.DEEMWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-31.05%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-8.26%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-20.00%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-20.79%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.28%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.29%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и EMWE.DE

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (EMWE.DE) имеют волатильность 3.03% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQ.DEEMWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.93%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.57%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

11.74%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

14.46%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

15.52%

-0.50%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и EMWE.DE

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMWE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и EMWE.DE

Ни IUSQ.DE, ни EMWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSQ.DE and EMWE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EMWE.DE.

IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while EMWE.DE tracks MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.25% for EMWE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и EMWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор