PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSQ.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) and 2B7S.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both exchange-traded funds - IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while 2B7S.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSQ.DE returned 12.42%/yr vs -0.00%/yr for 2B7S.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IUSQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for 2B7S.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.08%.

IUSQ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.62%
С начала года
12.65%
6 месяцев
12.87%
1 год
25.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.38%

2B7S.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
1.48%
3 года*
2.30%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		12.65%9.02%24.53%18.57%-13.58%16.93%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.08%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and 2B7S.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE2B7S.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSQ.DE2B7S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.00

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.50

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.51

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

4.17

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSQ.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSQ.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.00

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.00

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.00

+0.76

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и 2B7S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSQ.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-7.76%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-0.85%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-1.14%

-20.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-7.72%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.58%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.30%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.31%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и 2B7S.DE

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSQ.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

0.47%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

0.92%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

1.29%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

1.99%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

1.96%

+13.06%

Сравнение комиссий IUSQ.DE и 2B7S.DE

IUSQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и 2B7S.DE

Ни IUSQ.DE, ни 2B7S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSQ.DE and 2B7S.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7S.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7S.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.

IUSQ.DE is categorized as Global Equities, while 2B7S.DE is Government Bonds. IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI), while 2B7S.DE tracks ICE US Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSQ.DE and 0.10% for 2B7S.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и 2B7S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор