Сравнение IUSP.L с DPYG.L
IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) and DPYG.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both REIT funds from iShares - IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD while DPYG.L tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSP.L returned 5.55%/yr vs 1.37%/yr for DPYG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IUSP.L charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for DPYG.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.L и DPYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSP.L торгуется в GBp, в то время как DPYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у DPYG.L с доходностью 6.70%.
IUSP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.52%
DPYG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSP.L и DPYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 13.45% | -3.93% | 7.50% | 7.68% | -14.52% | 44.90% | -13.29% | 18.62% | 15.05% |
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.70% | 7.38% | 2.06% | 9.46% | -22.94% | 27.74% | -13.64% | 19.27% | 1.57% |
Correlation
The correlation between IUSP.L and DPYG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between IUSP.L and DPYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IUSP.L и DPYG.L
Секторы
IUSP.L
DPYG.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
IUSP.L
DPYG.L
Сырьевые материалы
IUSP.L
-
DPYG.L
-
Коммуникационные услуги
IUSP.L
-
DPYG.L
-
Потребительский циклический сектор
IUSP.L
-
DPYG.L
Потребительский защитный сектор
IUSP.L
-
DPYG.L
-
Энергетика
IUSP.L
-
DPYG.L
-
Финансовые услуги
IUSP.L
-
DPYG.L
Здравоохранение
IUSP.L
-
DPYG.L
-
Промышленность
IUSP.L
-
DPYG.L
-
Технологии
IUSP.L
-
DPYG.L
-
Коммунальные услуги
IUSP.L
-
DPYG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSP.L vs. DPYG.L — Ранг доходности на риск
IUSP.L
DPYG.L
Сравнение IUSP.L c DPYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSP.L | DPYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.24 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 4.23 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.00 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.L и DPYG.L
Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки DPYG.L в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и DPYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.68% | -42.55% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -9.07% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -16.89% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -31.83% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.86% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -11.78% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.65% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.L и DPYG.L
iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DPYG.L) имеют волатильность 3.53% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSP.L | DPYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.43% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 8.58% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 11.15% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.14% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.43% | +2.01% |
Сравнение комиссий IUSP.L и DPYG.L
IUSP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYG.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.L и DPYG.L
Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности DPYG.L в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPYG.L iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.95% | 3.02% | 3.11% | 3.00% | 3.71% | 2.13% | 2.98% | 2.95% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.01% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
IUSP.L and DPYG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for DPYG.L.
IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while DPYG.L tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.40% for IUSP.L and 0.64% for DPYG.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и DPYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор