PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSP.L с DPYA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSP.L с DPYA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) and DPYA.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds from iShares - IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD while DPYA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSP.L returned 5.55%/yr vs 1.79%/yr for DPYA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUSP.L charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for DPYA.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSP.L и DPYA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSP.L торгуется в GBp, в то время как DPYA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPYA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у DPYA.L с доходностью 7.20%.

IUSP.L

1 день
0.01%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.27%
1 год
16.59%
3 года*
8.66%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.52%

DPYA.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.25%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.09%
1 год
11.69%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSP.L и DPYA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		13.45%-3.93%7.50%7.68%-14.52%44.90%-13.29%18.62%7.40%
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		7.20%1.47%1.65%4.22%-15.00%26.53%-12.01%16.45%1.95%

Correlation

The correlation between IUSP.L and DPYA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.88

The correlation between IUSP.L and DPYA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSP.L и DPYA.L

Секторы
IUSP.L
DPYA.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IUSP.L
100.0%
DPYA.L
100.0%

Сырьевые материалы

IUSP.L

-

DPYA.L

-

Коммуникационные услуги

IUSP.L

-

DPYA.L

-

Потребительский циклический сектор

IUSP.L

-

DPYA.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

IUSP.L

-

DPYA.L

-

Энергетика

IUSP.L

-

DPYA.L

-

Финансовые услуги

IUSP.L

-

DPYA.L
0.1%

Здравоохранение

IUSP.L

-

DPYA.L

-

Промышленность

IUSP.L

-

DPYA.L

-

Технологии

IUSP.L

-

DPYA.L

-

Коммунальные услуги

IUSP.L

-

DPYA.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUSP.L:
IUSP.L с IWDP.LIUSP.L с IPRP.LIUSP.L с VNQIUSP.L с IUKP.LIUSP.L с BBOX.LIUSP.L с HPRO.LIUSP.L с GBRE.L
Часто сравнивают с DPYA.L:
DPYA.L с VNQDPYA.L с CSPX.LDPYA.L с SCHHDPYA.L с XLREDPYA.L с ISAC.LDPYA.L с VWRA.LDPYA.L с VOO

Доходность на риск

IUSP.L vs. DPYA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DPYA.L
Ранг доходности на риск DPYA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPYA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPYA.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPYA.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPYA.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSP.L c DPYA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSP.LDPYA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.96

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.40

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.37

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

4.28

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSP.L vs. DPYA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSP.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа DPYA.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSP.L и DPYA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSP.LDPYA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.96

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.19

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IUSP.L и DPYA.L

Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки DPYA.L в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и DPYA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSP.LDPYA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.68%

-36.13%

-26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-8.47%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-17.05%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-26.69%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.43%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-10.34%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.72%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSP.L и DPYA.L

iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) (DPYA.L) имеют волатильность 3.53% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSP.LDPYA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.44%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

9.56%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

12.09%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.01%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

16.98%

+2.46%

Сравнение комиссий IUSP.L и DPYA.L

IUSP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DPYA.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSP.L и DPYA.L

Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как DPYA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPYA.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.01%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.42%

Часто задаваемые вопросы

IUSP.L and DPYA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for DPYA.L.

IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while DPYA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.L and 0.59% for DPYA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и DPYA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор