PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSN.DE с ZPRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSN.DE с ZPRR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSN.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while ZPRR.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 8.07%/yr vs 7.11%/yr for ZPRR.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZPRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и ZPRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSN.DE показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у ZPRR.DE с доходностью 17.93%.

IUSN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.82%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.99%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

ZPRR.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.07%
С начала года
17.93%
6 месяцев
16.66%
1 год
38.27%
3 года*
15.40%
5 лет*
7.11%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и ZPRR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.82%7.82%13.17%13.11%-13.82%25.28%5.33%29.05%-8.27%
ZPRR.DE
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		17.93%1.37%15.82%14.82%-16.60%25.11%8.22%28.97%-7.45%

Correlation

The correlation between IUSN.DE and ZPRR.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.95

The correlation between IUSN.DE and ZPRR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с ZPRR.DE:
ZPRR.DE с ZPRV.DEZPRR.DE с XRS2.DEZPRR.DE с RS2K.DEZPRR.DE с IWMZPRR.DE с SPYZPRR.DE с JEPIZPRR.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IUSN.DE vs. ZPRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ZPRR.DE
Ранг доходности на риск ZPRR.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRR.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRR.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRR.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRR.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c ZPRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSN.DEZPRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.10

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.89

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.53

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

13.24

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSN.DE vs. ZPRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRR.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и ZPRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSN.DEZPRR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и ZPRR.DE

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке ZPRR.DE в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и ZPRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSN.DEZPRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-41.20%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.44%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-32.54%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-32.54%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-9.39%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.90%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и ZPRR.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) составляет 3.46%, в то время как у SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSN.DEZPRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.38%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

12.26%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.20%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

20.98%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

21.60%

-3.29%

Сравнение комиссий IUSN.DE и ZPRR.DE

IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZPRR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSN.DE и ZPRR.DE

Ни IUSN.DE, ни ZPRR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IUSN.DE and ZPRR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPRR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

IUSN.DE is categorized as Global Equities, while ZPRR.DE is Small Cap Blend Equities. IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while ZPRR.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.30% for ZPRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и ZPRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор