PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSN.DE с SMLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSN.DE с SMLK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - IUSN.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while SMLK.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 8.07%/yr vs 6.92%/yr for SMLK.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for SMLK.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и SMLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSN.DE показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у SMLK.DE с доходностью 15.73%.

IUSN.DE

1 день
0.51%
1 месяц
2.54%
С начала года
14.82%
6 месяцев
15.37%
1 год
29.99%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

SMLK.DE

1 день
0.95%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.83%
1 год
31.00%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и SMLK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.82%7.82%13.17%13.11%-13.82%8.01%
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.73%-4.02%13.30%13.97%-11.83%10.98%

Correlation

The correlation between IUSN.DE and SMLK.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.93

The correlation between IUSN.DE and SMLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IJRSMLK.DE с IVVSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с FXISMLK.DE с VIOVSMLK.DE с SPY4.DESMLK.DE с ZPRV.DE

Доходность на риск

IUSN.DE vs. SMLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c SMLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSN.DESMLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.88

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.63

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

5.02

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

14.18

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSN.DE vs. SMLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLK.DE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и SMLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSN.DESMLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.88

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.34

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и SMLK.DE

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки SMLK.DE в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и SMLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSN.DESMLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-32.69%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.15%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-32.69%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-32.69%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-8.96%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.18%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и SMLK.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) составляет 3.46%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSN.DESMLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.06%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.55%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

16.46%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

20.01%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

19.98%

-1.67%

Сравнение комиссий IUSN.DE и SMLK.DE

IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMLK.DE в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSN.DE и SMLK.DE

Ни IUSN.DE, ни SMLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSN.DE and SMLK.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

IUSN.DE is categorized as Global Equities, while SMLK.DE is Small Cap Blend Equities. IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.14% for SMLK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и SMLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор