Сравнение IUSN.DE с MWOL.DE
IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 8.07%/yr vs 11.86%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSN.DE и MWOL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSN.DE показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.
IUSN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
MWOL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSN.DE и MWOL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.82% | 7.82% | 13.17% | 13.11% | -13.82% | 25.28% | 5.33% | 13.82% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.87% | 8.53% | 25.60% | 18.54% | -15.49% | 30.82% | 3.73% | 15.10% |
Correlation
The correlation between IUSN.DE and MWOL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between IUSN.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSN.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск
IUSN.DE
MWOL.DE
Сравнение IUSN.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSN.DE | MWOL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 3.67 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 14.63 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSN.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.17 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IUSN.DE и MWOL.DE
Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и MWOL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSN.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -33.56% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.58% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -21.64% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -21.64% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -4.89% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.65% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSN.DE и MWOL.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSN.DE | MWOL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.63% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 7.71% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 11.12% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 14.20% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.46% | +1.85% |
Сравнение комиссий IUSN.DE и MWOL.DE
IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSN.DE и MWOL.DE
IUSN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
MWOL.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.19% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
IUSN.DE and MWOL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.
IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.05% for MWOL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и MWOL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор