PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSN.DE с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSN.DE с AGGU.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and AGGU.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSN.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while AGGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSN.DE returned 7.95%/yr vs 1.46%/yr for AGGU.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IUSN.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for AGGU.L.

Доходность

Сравнение доходности IUSN.DE и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSN.DE торгуется в EUR, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSN.DE показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у AGGU.L с доходностью 2.06%.

IUSN.DE

1 день
2.38%
1 месяц
4.39%
С начала года
16.07%
6 месяцев
16.37%
1 год
31.63%
3 года*
14.22%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

AGGU.L

1 день
0.42%
1 месяц
1.96%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.71%
1 год
3.36%
3 года*
1.88%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSN.DE и AGGU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSN.DE
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		16.07%7.76%13.17%13.12%-13.76%25.29%5.24%29.17%-8.13%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		2.06%-7.74%10.38%3.45%-6.05%5.54%-3.51%10.60%9.38%

Correlation

The correlation between IUSN.DE and AGGU.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г.

0.05

The correlation between IUSN.DE and AGGU.L shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSN.DE:
IUSN.DE с VWCE.DEIUSN.DE с VSSIUSN.DE с ZPRV.DEIUSN.DE с ZPRS.DEIUSN.DE с EUNL.DEIUSN.DE с XSX6.DEIUSN.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDWAGGU.L с BNDX

Доходность на риск

IUSN.DE vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSN.DE
Ранг доходности на риск IUSN.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSN.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSN.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSN.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSN.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSN.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSN.DE c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSN.DEAGGU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.53

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
0.80

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

0.75

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.61

2.02

+14.59

IUSN.DE vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSN.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа AGGU.L равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSN.DE и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSN.DE и AGGU.L

Максимальная просадка IUSN.DE за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSN.DE и AGGU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSN.DEAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-12.82%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-4.49%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.25%

-11.12%

-13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-12.40%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.80%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.49%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSN.DE и AGGU.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что IUSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSN.DEAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.35%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

4.66%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

6.30%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

8.25%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

7.99%

+10.32%

Сравнение комиссий IUSN.DE и AGGU.L

IUSN.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGU.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSN.DE и AGGU.L

Ни IUSN.DE, ни AGGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSN.DE and AGGU.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGGU.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGGU.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for IUSN.DE.

IUSN.DE is categorized as Global Equities, while AGGU.L is Global Bonds. IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap, while AGGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.35% for IUSN.DE and 0.10% for AGGU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSN.DE и AGGU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор