PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSK.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSK.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - IUSK.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSK.DE returned 7.86%/yr vs 10.39%/yr for S6X0.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSK.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSK.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSK.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у S6X0.DE с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции IUSK.DE уступали акциям S6X0.DE по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.39% соответственно.

IUSK.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.54%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.40%
1 год
5.44%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.86%

S6X0.DE

1 день
0.75%
1 месяц
1.98%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.70%
1 год
15.59%
3 года*
15.53%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSK.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)		6.53%3.95%5.36%16.45%-15.18%26.73%4.02%30.88%-7.69%11.41%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		7.30%22.02%10.94%22.42%-8.98%23.10%-3.21%30.30%-13.84%12.57%

Correlation

The correlation between IUSK.DE and S6X0.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2011 г.

0.63

Over the past year, IUSK.DE and S6X0.DE have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IUSK.DE:
IUSK.DE с SRIW.LIUSK.DE с SLMC.DEIUSK.DE с AW1P.DEIUSK.DE с VTIIUSK.DE с VWCE.DEIUSK.DE с ^NDXIUSK.DE с AYEW.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

IUSK.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSK.DE
Ранг доходности на риск IUSK.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSK.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSK.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.98

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.54

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.44

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

4.89

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSK.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSK.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа S6X0.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSK.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSK.DES6X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.98

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IUSK.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSK.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-38.54%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.88%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-16.56%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-23.41%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-38.54%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.51%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-6.82%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.21%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSK.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) составляет 4.24%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSK.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.96%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.92%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

15.93%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.56%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

20.60%

-5.10%

Сравнение комиссий IUSK.DE и S6X0.DE

IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSK.DE и S6X0.DE

IUSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.48%3.69%2.92%3.18%3.05%

Часто задаваемые вопросы

IUSK.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUSK.DE.

IUSK.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IUSK.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор