PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSK.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSK.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IUSK.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSK.DE returned 5.35%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSK.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSK.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSK.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

IUSK.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.54%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.40%
1 год
5.44%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.86%

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSK.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)		6.53%3.95%5.36%16.45%-15.18%26.73%2.33%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Correlation

The correlation between IUSK.DE and PRAZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.79

The correlation between IUSK.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSK.DE:
IUSK.DE с SRIW.LIUSK.DE с SLMC.DEIUSK.DE с AW1P.DEIUSK.DE с VTIIUSK.DE с VWCE.DEIUSK.DE с ^NDXIUSK.DE с AYEW.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

IUSK.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSK.DE
Ранг доходности на риск IUSK.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSK.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSK.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.25

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.90

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.78

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

6.54

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSK.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSK.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSK.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSK.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.25

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IUSK.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSK.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-29.52%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.45%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-15.46%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-24.09%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.37%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-6.18%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.86%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSK.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) составляет 4.24%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSK.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.69%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.25%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

14.95%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.99%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

19.16%

-3.66%

Сравнение комиссий IUSK.DE и PRAZ.DE

IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSK.DE и PRAZ.DE

Ни IUSK.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSK.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUSK.DE.

IUSK.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IUSK.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор