PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSK.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSK.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - IUSK.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSK.DE returned 5.31%/yr vs 11.36%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUSK.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSK.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSK.DE показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.90%.

IUSK.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
7.85%
С начала года
9.41%
1 год
10.55%
3 года*
7.79%
5 лет*
5.31%
10 лет*
8.13%
Всё время*
8.15%

PR1Z.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
8.40%
С начала года
10.90%
1 год
20.94%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—
Всё время*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSK.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)		9.41%3.95%5.36%16.45%-15.18%26.73%4.01%24.08%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		10.90%24.78%9.45%19.41%-12.44%27.38%-4.63%22.47%

Correlation

The correlation between IUSK.DE and PR1Z.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between IUSK.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IUSK.DE:
IUSK.DE с SRIW.LIUSK.DE с SLMC.DEIUSK.DE с VTIIUSK.DE с AW1P.DEIUSK.DE с VWCE.DEIUSK.DE с ^NDXIUSK.DE с AYEW.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

IUSK.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSK.DE
Ранг доходности на риск IUSK.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSK.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSK.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSK.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSK.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSK.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSK.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSK.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.42

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.12

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.02

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

7.54

-4.09

IUSK.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSK.DE на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PR1Z.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSK.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSK.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSK.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-39.55%

+5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.31%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-15.67%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-24.21%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.02%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-5.53%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.77%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSK.DE и PR1Z.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) составляет 3.06%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что IUSK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSK.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.10%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

12.52%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

14.74%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

16.27%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

18.64%

-3.54%

Сравнение комиссий IUSK.DE и PR1Z.DE

IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSK.DE и PR1Z.DE

IUSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.28%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IUSK.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUSK.DE.

IUSK.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IUSK.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор