PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSD.DE с WEBN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSD.DE с WEBN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and WEBN.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR) are both Global Equities funds - IUSD.DE tracks the MSCI World Islamic Index while WEBN.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, IUSD.DE returned 34.31% vs 26.67% for WEBN.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for WEBN.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSD.DE и WEBN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у WEBN.DE с доходностью 12.37%.

IUSD.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
7.71%
С начала года
20.34%
6 месяцев
20.25%
1 год
34.31%
3 года*
15.20%
5 лет*
19.36%
10 лет*
11.00%

WEBN.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.73%
1 год
26.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSD.DE и WEBN.DE

2026 (YTD)20252024
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.34%6.31%3.03%
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		12.37%9.70%8.26%

Correlation

The correlation between IUSD.DE and WEBN.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between IUSD.DE and WEBN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с IUSD.DE:
IUSD.DE с VWCE.DEIUSD.DE с SPYY.DEIUSD.DE с VOOM.DEIUSD.DE с DBXW.DEIUSD.DE с MWRE.DEIUSD.DE с IXUA.DEIUSD.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с WEBN.DE:
WEBN.DE с VWCE.DEWEBN.DE с SPYY.DEWEBN.DE с IWDA.ASWEBN.DE с FWIA.DEWEBN.DE с WEBG.DEWEBN.DE с ACWD.LWEBN.DE с VEVE.AS

Доходность на риск

IUSD.DE vs. WEBN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSD.DE
Ранг доходности на риск IUSD.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSD.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WEBN.DE
Ранг доходности на риск WEBN.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBN.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBN.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBN.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSD.DE c WEBN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSD.DEWEBN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.28

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.18

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

4.03

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.57

16.67

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSD.DE vs. WEBN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSD.DE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBN.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSD.DE и WEBN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSD.DEWEBN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.08

-0.44

Просадки

Сравнение просадок IUSD.DE и WEBN.DE

Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что больше максимальной просадки WEBN.DE в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и WEBN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSD.DEWEBN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-21.22%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-6.63%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.65%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.11%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.61%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSD.DE и WEBN.DE

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR (WEBN.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSD.DEWEBN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.05%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.43%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

11.74%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

14.90%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

14.90%

+2.03%

Сравнение комиссий IUSD.DE и WEBN.DE

IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WEBN.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSD.DE и WEBN.DE

Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как WEBN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSD.DE
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		0.81%1.00%1.26%1.47%2.75%1.80%1.55%1.94%1.57%1.45%1.45%1.60%
WEBN.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSD.DE and WEBN.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBN.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBN.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.

IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while WEBN.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.07% for WEBN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и WEBN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор