Сравнение IUSD.DE с SXRV.DE
IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Index, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSD.DE returned 11.00%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSD.DE и SXRV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSD.DE показывает доходность 20.34%, а SXRV.DE немного выше – 20.57%. За последние 10 лет акции IUSD.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 11.00% против 21.24% соответственно.
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
SXRV.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение доходности по годам IUSD.DE и SXRV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% | 1.97% | -2.89% | 4.32% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 20.57% | 6.98% | 33.55% | 51.19% | -30.05% | 39.34% | 34.48% | 42.90% | 3.03% | 15.81% |
Correlation
The correlation between IUSD.DE and SXRV.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г. | 0.55 |
Over the past year, IUSD.DE and SXRV.DE have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSD.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск
IUSD.DE
SXRV.DE
Сравнение IUSD.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSD.DE | SXRV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 3.75 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 11.16 | +11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSD.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.40 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.91 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IUSD.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и SXRV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSD.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -32.80% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -10.03% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -26.69% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -31.33% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -31.33% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.83% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.56% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 3.38% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSD.DE и SXRV.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) составляет 3.98%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSD.DE | SXRV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.26% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 10.98% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 15.67% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 19.84% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 19.65% | -2.72% |
Сравнение комиссий IUSD.DE и SXRV.DE
IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSD.DE и SXRV.DE
Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSD.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRV.DE is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRV.DE is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
IUSD.DE is categorized as Global Equities, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.36% for SXRV.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и SXRV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор