Сравнение IUSD.DE с QDVE.DE
IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSD.DE returned 11.00%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSD.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IUSD.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 11.00% против 26.04% соответственно.
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам IUSD.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% | 1.97% | -2.89% | 4.32% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between IUSD.DE and QDVE.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.44 |
Over the past year, IUSD.DE and QDVE.DE have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSD.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IUSD.DE
QDVE.DE
Сравнение IUSD.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSD.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 3.14 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 8.31 | +14.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSD.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.40 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.19 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.07 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок IUSD.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSD.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -31.45% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -15.59% | +10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -29.83% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -29.83% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -31.45% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -3.08% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -5.80% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 5.91% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSD.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) составляет 3.98%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSD.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 7.12% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 14.85% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 20.42% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 22.71% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 21.73% | -4.80% |
Сравнение комиссий IUSD.DE и QDVE.DE
IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSD.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSD.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
IUSD.DE is categorized as Global Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор