Сравнение IUSD.DE с NQSE.DE
IUSD.DE (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSD.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Islamic Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSD.DE returned 19.36%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IUSD.DE charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSD.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSD.DE показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
IUSD.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 20.25%
- 1 год
- 34.31%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 11.00%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSD.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 20.34% | 6.31% | 11.81% | 63.24% | 2.81% | 1.82% | 1.56% | 1.97% | 0.81% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between IUSD.DE and NQSE.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.39 |
Over the past year, IUSD.DE and NQSE.DE have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSD.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IUSD.DE
NQSE.DE
Сравнение IUSD.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSD.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 3.08 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 10.77 | +11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSD.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.28 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IUSD.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IUSD.DE за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSD.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSD.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.82% | -37.67% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -11.87% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.97% | -22.40% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | -37.67% | +14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.84% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -8.56% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 3.40% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSD.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (IUSD.DE) составляет 3.98%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IUSD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSD.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.75% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 11.99% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 16.05% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 20.91% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 21.54% | -4.61% |
Сравнение комиссий IUSD.DE и NQSE.DE
IUSD.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSD.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IUSD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSD.DE iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.81% | 1.00% | 1.26% | 1.47% | 2.75% | 1.80% | 1.55% | 1.94% | 1.57% | 1.45% | 1.45% | 1.60% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSD.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for IUSD.DE.
IUSD.DE is categorized as Global Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IUSD.DE tracks MSCI World Islamic Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.60% for IUSD.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSD.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор