Сравнение IUSA.L с IB01.L
IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSA.L returned 15.33%/yr vs 4.50%/yr for IB01.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.L показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 1.83%.
IUSA.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 15.33%
- 10 лет*
- 16.52%
IB01.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSA.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 10.67% | 9.70% | 27.73% | 20.24% | -8.72% | 31.54% | 14.15% | 16.35% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.83% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Correlation
The correlation between IUSA.L and IB01.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
IUSA.L
IB01.L
Сравнение IUSA.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.13 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 0.96 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 2.60 | +12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.75 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.53 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.26 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.L и IB01.L
Максимальная просадка IUSA.L за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -19.26% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -5.16% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -9.81% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -15.94% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -6.08% | +5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -9.35% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.L и IB01.L
iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что IUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.80% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 4.96% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 6.60% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 8.47% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 8.81% | +6.79% |
Сравнение комиссий IUSA.L и IB01.L
И IUSA.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.L и IB01.L
Дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.15% | 1.24% | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.L and IB01.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.L and IB01.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IUSA.L is categorized as S&P 500, while IB01.L is Government Bonds. IUSA.L tracks S&P 500 Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор