Сравнение IUSA.DE с VUSD.L
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from iShares and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.16%/yr vs 14.95%/yr for VUSD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и VUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSA.DE торгуется в EUR, в то время как VUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSA.DE показывает доходность 11.42%, а VUSD.L немного выше – 11.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSA.DE имеют среднегодовую доходность 15.16%, а акции VUSD.L немного отстают с 14.95%.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 15.16%
VUSD.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и VUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.42% | 4.84% | 32.50% | 22.60% | -14.19% | 41.00% | 7.02% | 34.79% | -0.83% | 7.30% |
VUSD.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.61% | 3.44% | 33.52% | 22.98% | -13.70% | 39.11% | 7.93% | 33.47% | -1.11% | 6.71% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and VUSD.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.89 |
The correlation between IUSA.DE and VUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. VUSD.L — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
VUSD.L
Сравнение IUSA.DE c VUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.DE | VUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.60 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 12.41 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.DE | VUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.05 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и VUSD.L
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки VUSD.L в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и VUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | VUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -33.43% | -17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -7.10% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -22.56% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -22.56% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | -33.43% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.40% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.06% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.07% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и VUSD.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | VUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.02% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 8.65% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 12.45% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 15.97% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.69% | -0.63% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и VUSD.L
И IUSA.DE, и VUSD.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и VUSD.L
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VUSD.L в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
VUSD.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.86% | 0.94% | 1.03% | 1.22% | 1.43% | 1.06% | 1.34% | 1.45% | 1.78% | 1.54% | 1.72% | 1.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IUSA.DE and VUSD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE and VUSD.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и VUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор