PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSA.DE returned 15.16%/yr vs 21.24%/yr for SXRV.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции IUSA.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 15.16% против 21.24% соответственно.

IUSA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.71%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.90%
10 лет*
15.16%

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		11.42%4.84%32.50%22.60%-14.19%41.00%7.02%34.79%-0.83%7.30%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Correlation

The correlation between IUSA.DE and SXRV.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.88

The correlation between IUSA.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUSA.DE:
IUSA.DE с VUSA.ASIUSA.DE с VUAA.LIUSA.DE с VUSA.DEIUSA.DE с SPYIUSA.DE с IDUIUSA.DE с I500.DEIUSA.DE с IVV
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

IUSA.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.DE
Ранг доходности на риск IUSA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.40

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.20

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.75

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

11.16

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.93

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.07

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.91

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IUSA.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-32.80%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-10.03%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-26.69%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-31.33%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-31.33%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.83%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-6.56%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.38%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.26%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

10.98%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

15.67%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

19.84%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

19.65%

-3.59%

Сравнение комиссий IUSA.DE и SXRV.DE

IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		0.99%1.08%1.07%1.35%1.54%1.16%1.62%1.66%2.00%2.09%1.50%1.68%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IUSA.DE and SXRV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

IUSA.DE is categorized as S&P 500, while SXRV.DE is Nasdaq-100. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор