PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - IUSA.DE tracks the S&P 500 Index while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSA.DE returned 13.89%/yr vs 15.09%/yr for SPPY.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.DE показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 12.26%.

IUSA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
0.33%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.95%
1 год
24.73%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.89%
10 лет*
15.03%

SPPY.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
2.23%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.50%
3 года*
19.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		10.74%4.69%32.36%22.47%-14.25%40.75%6.77%3.18%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		12.26%4.43%32.86%26.94%-14.48%41.13%8.01%3.47%

Correlation

The correlation between IUSA.DE and SPPY.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.98

The correlation between IUSA.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSA.DE:
IUSA.DE с VUSA.ASIUSA.DE с VUAA.LIUSA.DE с VUSA.DEIUSA.DE с SPYIUSA.DE с IDUIUSA.DE с I500.DEIUSA.DE с IVV
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

IUSA.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.DE
Ранг доходности на риск IUSA.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSA.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.49

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.44

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.37

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

16.77

-4.07

IUSA.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSA.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -52.05%, что больше максимальной просадки SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.05%

-33.33%

-18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.72%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-23.81%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.36%

-23.81%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.40%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.80%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.75%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.DE и SPPY.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.19%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.13%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

11.79%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.46%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.53%

-1.48%

Сравнение комиссий IUSA.DE и SPPY.DE

IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.DE и SPPY.DE

Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как SPPY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		0.87%0.94%0.99%1.25%1.46%0.99%1.40%1.48%1.70%1.51%1.37%1.52%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IUSA.DE and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.

IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор