PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSA.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSA.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.


IUSA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.71%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.90%
10 лет*
15.16%

NQSE.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
6.66%
С начала года
17.82%
6 месяцев
17.09%
1 год
35.67%
3 года*
25.27%
5 лет*
14.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.DE и NQSE.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
11.42%4.84%32.50%22.60%-14.19%41.00%7.02%34.79%-11.35%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
17.82%18.16%24.07%52.10%-36.29%27.37%45.23%35.67%-15.98%

Correlation

The correlation between IUSA.DE and NQSE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between IUSA.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

IUSA.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSA.DE
Ранг доходности на риск IUSA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSA.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.08

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

10.77

+2.12

IUSA.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NQSE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSA.DENQSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.82

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IUSA.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и NQSE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSA.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-37.67%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-11.87%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-22.40%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

-37.67%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.84%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-8.56%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.40%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSA.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.75%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

11.99%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

16.05%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

20.91%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

21.54%

-5.48%

Сравнение комиссий IUSA.DE и NQSE.DE

IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.DE и NQSE.DE

Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
0.99%1.08%1.07%1.35%1.54%1.16%1.62%1.66%2.00%2.09%1.50%1.68%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUSA.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

IUSA.DE is categorized as S&P 500, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор