Сравнение IUSA.DE с NQSE.DE
IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSA.DE returned 14.90%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSA.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
IUSA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 15.16%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSA.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 11.42% | 4.84% | 32.50% | 22.60% | -14.19% | 41.00% | 7.02% | 34.79% | -11.35% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between IUSA.DE and NQSE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.80 |
The correlation between IUSA.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSA.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IUSA.DE
NQSE.DE
Сравнение IUSA.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSA.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.08 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 10.77 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSA.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.71 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IUSA.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSA.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.54% | -37.67% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -11.87% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.34% | -22.40% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -37.67% | +14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.84% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -8.56% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.40% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSA.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSA.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.75% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 11.99% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 16.05% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 20.91% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 21.54% | -5.48% |
Сравнение комиссий IUSA.DE и NQSE.DE
IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSA.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist | 0.99% | 1.08% | 1.07% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.62% | 1.66% | 2.00% | 2.09% | 1.50% | 1.68% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSA.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.
IUSA.DE is categorized as S&P 500, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор