PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSA.DE с 4COP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSA.DE с 4COP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSA.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist) and 4COP.DE (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - IUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 4COP.DE is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Copper Miners v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSA.DE returned 19.00%/yr vs 34.58%/yr for 4COP.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.55%/yr for 4COP.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSA.DE и 4COP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSA.DE показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у 4COP.DE с доходностью 24.89%.

IUSA.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.35%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.71%
3 года*
19.00%
5 лет*
14.90%
10 лет*
15.16%

4COP.DE

1 день
-0.93%
1 месяц
8.84%
С начала года
24.89%
6 месяцев
35.72%
1 год
109.69%
3 года*
34.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSA.DE и 4COP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		11.42%4.84%32.50%22.60%-14.19%1.25%
4COP.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating		24.89%73.62%9.38%4.93%6.78%1.33%

Correlation

The correlation between IUSA.DE and 4COP.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2021 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IUSA.DE:
IUSA.DE с VUSA.ASIUSA.DE с VUAA.LIUSA.DE с VUSA.DEIUSA.DE с SPYIUSA.DE с IDUIUSA.DE с I500.DEIUSA.DE с IVV
Часто сравнивают с 4COP.DE:
4COP.DE с WRNA.DE4COP.DE с BATT.L4COP.DE с XY7D.DE4COP.DE с WEBN.DE4COP.DE с JEDI.DE4COP.DE с VVMX.DE4COP.DE с RENW.DE

Доходность на риск

IUSA.DE vs. 4COP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSA.DE
Ранг доходности на риск IUSA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
4COP.DE
Ранг доходности на риск 4COP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4COP.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4COP.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4COP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4COP.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4COP.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSA.DE c 4COP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSA.DE4COP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.91

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.37

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.28

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

13.68

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSA.DE vs. 4COP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSA.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4COP.DE равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSA.DE и 4COP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSA.DE4COP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.91

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.07

Просадки

Сравнение просадок IUSA.DE и 4COP.DE

Максимальная просадка IUSA.DE за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки 4COP.DE в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSA.DE и 4COP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSA.DE4COP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-39.12%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-26.21%

+19.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-39.12%

+15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-5.17%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-14.66%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

8.22%

-6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSA.DE и 4COP.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist (IUSA.DE) составляет 2.67%, в то время как у Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating (4COP.DE) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4COP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSA.DE4COP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

13.96%

-11.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

33.13%

-25.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

38.63%

-27.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

32.97%

-17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

32.97%

-16.91%

Сравнение комиссий IUSA.DE и 4COP.DE

IUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 4COP.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSA.DE и 4COP.DE

Дивидендная доходность IUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как 4COP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4COP.DE
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist		0.99%1.08%1.07%1.35%1.54%1.16%1.62%1.66%2.00%2.09%1.50%1.68%

Часто задаваемые вопросы

IUSA.DE and 4COP.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for 4COP.DE.

IUSA.DE is categorized as S&P 500, while 4COP.DE is Commodity Producers Equities. IUSA.DE tracks S&P 500 Index, while 4COP.DE tracks Solactive Global Copper Miners v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.07% for IUSA.DE and 0.55% for 4COP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSA.DE и 4COP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор