Сравнение IUS6.DE с IS3N.DE
IUS6.DE (iShares Euro Covered Bond UCITS ETF) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUS6.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Covered, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS6.DE returned -0.15%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IUS6.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUS6.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS6.DE показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции IUS6.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: -0.15% против 10.00% соответственно.
IUS6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 1.06%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- -0.15%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам IUS6.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS6.DE iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 0.30% | 2.11% | 2.85% | 5.72% | -13.52% | -2.13% | 1.63% | 2.67% | -0.09% | 0.70% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between IUS6.DE and IS3N.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.01 |
Over the past year, IUS6.DE and IS3N.DE have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS6.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
IUS6.DE
IS3N.DE
Сравнение IUS6.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS6.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.49 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 4.42 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 16.00 | -15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS6.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 2.69 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.53 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IUS6.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка IUS6.DE за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS6.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS6.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -35.06% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -10.52% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.22% | -19.17% | +16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | -22.01% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.47% | -32.51% | +16.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -2.49% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -9.30% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.91% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS6.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Covered Bond UCITS ETF (IUS6.DE) составляет 0.97%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IUS6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS6.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 7.16% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.14% | 14.69% | -12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 17.32% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 16.19% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 18.04% | -14.87% |
Сравнение комиссий IUS6.DE и IS3N.DE
IUS6.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS6.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность IUS6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS6.DE iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 2.16% | 2.03% | 1.51% | 0.90% | 0.29% | 0.26% | 0.35% | 0.47% | 0.60% | 0.64% | 0.97% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
IUS6.DE and IS3N.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IUS6.DE.
IUS6.DE is categorized as European Corporate Bonds, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. IUS6.DE tracks iBoxx® EUR Covered, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.20% for IUS6.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUS6.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор