Сравнение IUS4.DE с QUEJ.DE
IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Japan Equities funds - IUS4.DE tracks the MSCI Japan Small Cap while QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUS4.DE returned 14.63%/yr vs 2.69%/yr for QUEJ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IUS4.DE charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUS4.DE и QUEJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS4.DE показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у QUEJ.DE с доходностью 7.21%.
IUS4.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 7.46%
QUEJ.DE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS4.DE и QUEJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 14.74% | 15.96% | 9.46% | 9.42% | -2.58% |
QUEJ.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 7.21% | 3.79% | 1.15% | 8.13% | -12.67% |
Correlation
The correlation between IUS4.DE and QUEJ.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between IUS4.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS4.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск
IUS4.DE
QUEJ.DE
Сравнение IUS4.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS4.DE | QUEJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.00 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 2.91 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS4.DE | QUEJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.60 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.09 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IUS4.DE и QUEJ.DE
Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и QUEJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS4.DE | QUEJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -15.02% | -17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -10.45% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | -13.94% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.50% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.33% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.60% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS4.DE и QUEJ.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) имеют волатильность 3.47% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS4.DE | QUEJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.38% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 13.72% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 17.39% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 15.36% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 15.36% | +0.58% |
Сравнение комиссий IUS4.DE и QUEJ.DE
IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QUEJ.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS4.DE и QUEJ.DE
Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как QUEJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.87% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
QUEJ.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUS4.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUEJ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUEJ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.
IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.58% for IUS4.DE and 0.25% for QUEJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUS4.DE и QUEJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор