Сравнение IUS4.DE с QDVE.DE
IUS4.DE (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUS4.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS4.DE returned 7.46%/yr vs 26.04%/yr for QDVE.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IUS4.DE charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUS4.DE и QDVE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS4.DE показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%. За последние 10 лет акции IUS4.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 7.46% против 26.04% соответственно.
IUS4.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- 7.46%
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам IUS4.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 14.74% | 15.96% | 9.46% | 9.42% | -7.69% | 5.35% | -2.06% | 21.73% | -13.13% | 15.52% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Correlation
The correlation between IUS4.DE and QDVE.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between IUS4.DE and QDVE.DE has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS4.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
IUS4.DE
QDVE.DE
Сравнение IUS4.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS4.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.14 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 8.31 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS4.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.40 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.10 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.19 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IUS4.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и QDVE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS4.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -31.45% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -15.59% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.92% | -29.83% | +16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -29.83% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.63% | -31.45% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -3.08% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -5.80% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.91% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS4.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) составляет 3.47%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IUS4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS4.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 7.12% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 14.85% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 20.42% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 22.71% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 21.73% | -5.79% |
Сравнение комиссий IUS4.DE и QDVE.DE
IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS4.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 0.87% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.10% | 1.47% | 1.60% | 1.45% | 1.41% | 1.31% | 1.15% | 0.70% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUS4.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for IUS4.DE.
IUS4.DE is categorized as Japan Equities, while QDVE.DE is Technology Equities. IUS4.DE tracks MSCI Japan Small Cap, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.58% for IUS4.DE and 0.15% for QDVE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUS4.DE и QDVE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор