PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQD.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQD.L с LGUG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IUQD.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)) and LGUG.L (L&G US Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from iShares and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQD.L returned 11.78%/yr vs 13.39%/yr for LGUG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUQD.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for LGUG.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQD.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQD.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQD.L показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у LGUG.L с доходностью 8.76%.

IUQD.L

1 день
-0.70%
1 месяц
3.03%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.47%
1 год
20.69%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

LGUG.L

1 день
-1.33%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.84%
1 год
25.80%
3 года*
22.06%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQD.L и LGUG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		8.09%12.64%22.37%30.89%-20.80%27.69%16.03%33.32%-10.29%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		8.76%18.03%25.32%27.94%-20.49%28.34%20.70%31.90%-30.31%

Correlation

The correlation between IUQD.L and LGUG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between IUQD.L and LGUG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQD.L и LGUG.L

Секторы
IUQD.L
LGUG.L

Технологии

36.5%
38.3%

Финансовые услуги

11.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Здравоохранение

9.0%
8.6%

Промышленность

8.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.3%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.6%

Технологии

IUQD.L
36.5%
LGUG.L
38.3%

Финансовые услуги

IUQD.L
11.5%
LGUG.L
11.1%

Коммуникационные услуги

IUQD.L
11.1%
LGUG.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

IUQD.L
9.4%
LGUG.L
10.1%

Здравоохранение

IUQD.L
9.0%
LGUG.L
8.6%

Промышленность

IUQD.L
8.2%
LGUG.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

IUQD.L
4.9%
LGUG.L
4.7%

Энергетика

IUQD.L
4.0%
LGUG.L
3.3%

Коммунальные услуги

IUQD.L
1.9%
LGUG.L
2.0%

Недвижимость

IUQD.L
1.8%
LGUG.L
1.6%

Сырьевые материалы

IUQD.L
1.7%
LGUG.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IUQD.L:
IUQD.L с XZEW.DEIUQD.L с QUALIUQD.L с VWRP.LIUQD.L с VOOIUQD.L с EQQQ.LIUQD.L с EUDV.LIUQD.L с JREU.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с QQQM

Доходность на риск

IUQD.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQD.L
Ранг доходности на риск IUQD.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQD.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQD.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQD.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQD.LLGUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.25

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.27

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.86

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

12.16

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQD.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQD.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQD.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQD.LLGUG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.52

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IUQD.L и LGUG.L

Максимальная просадка IUQD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки LGUG.L в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQD.L и LGUG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQD.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-35.83%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.98%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-19.60%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-26.46%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.91%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-8.77%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.12%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQD.L и LGUG.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUQD.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) имеют волатильность 2.80% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQD.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.84%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

8.38%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

11.40%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

21.22%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

22.66%

-5.11%

Сравнение комиссий IUQD.L и LGUG.L

IUQD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQD.L и LGUG.L

Дивидендная доходность IUQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как LGUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUQD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.68%0.73%0.84%1.05%1.34%0.95%1.21%1.32%1.44%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUQD.L and LGUG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUQD.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for IUQD.L and 0.05% for LGUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQD.L и LGUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор