PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с SUUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQA.L с SUUS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and SUUS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - IUQA.L tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while SUUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.17%/yr vs 11.03%/yr for SUUS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и SUUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQA.L торгуется в USD, в то время как SUUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у SUUS.L с доходностью 13.86%.

IUQA.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.88%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.02%
1 год
19.93%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—

SUUS.L

1 день
0.18%
1 месяц
2.03%
С начала года
13.86%
6 месяцев
13.73%
1 год
23.06%
3 года*
16.87%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQA.L и SUUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		7.15%12.46%22.48%30.95%-20.74%27.56%16.09%33.33%-6.91%50.23%
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		13.86%11.25%13.92%23.78%-18.70%31.68%25.25%32.47%-2.94%23.22%

Correlation

The correlation between IUQA.L and SUUS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г.

0.81

The correlation between IUQA.L and SUUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQA.L и SUUS.L

Секторы
IUQA.L
SUUS.L

Технологии

38.8%
38.4%

Коммуникационные услуги

11.8%
9.7%

Финансовые услуги

10.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.6%

Здравоохранение

8.7%
9.3%

Промышленность

7.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.3%

Энергетика

3.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

IUQA.L
38.8%
SUUS.L
38.4%

Коммуникационные услуги

IUQA.L
11.8%
SUUS.L
9.7%

Финансовые услуги

IUQA.L
10.8%
SUUS.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

IUQA.L
9.3%
SUUS.L
10.6%

Здравоохранение

IUQA.L
8.7%
SUUS.L
9.3%

Промышленность

IUQA.L
7.2%
SUUS.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

IUQA.L
4.4%
SUUS.L
5.3%

Энергетика

IUQA.L
3.2%
SUUS.L
0.3%

Коммунальные услуги

IUQA.L
2.1%
SUUS.L
2.9%

Сырьевые материалы

IUQA.L
1.9%
SUUS.L
1.8%

Недвижимость

IUQA.L
1.8%
SUUS.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с GARPIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с IEMB.LIUQA.L с LQD
Часто сравнивают с SUUS.L:
SUUS.L с LGUG.LSUUS.L с 36B6.DESUUS.L с V3AM.LSUUS.L с SPYSUUS.L с XZSP.DESUUS.L с IESG.LSUUS.L с VOO

Доходность на риск

IUQA.L vs. SUUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c SUUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUQA.LSUUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.82

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.68

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.57

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

9.93

+0.70

IUQA.L vs. SUUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUUS.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и SUUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и SUUS.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке SUUS.L в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и SUUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQA.LSUUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-32.59%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.93%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-19.94%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-26.32%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-1.20%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.47%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.32%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и SUUS.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) составляет 3.54%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQA.LSUUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.31%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

9.93%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

12.60%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

21.17%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

20.59%

+10.24%

Сравнение комиссий IUQA.L и SUUS.L

И IUQA.L, и SUUS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и SUUS.L

Ни IUQA.L, ни SUUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUQA.L and SUUS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQA.L and SUUS.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SUUS.L tracks Russell 1000 TR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и SUUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор