PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с LGUG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUQA.L с LGUG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L).

IUQA.L и LGUG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUQA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. LGUG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и LGUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUQA.L и LGUG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		-3.42%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%31.50%
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF		-4.65%18.03%25.32%27.94%-20.49%28.34%20.57%29.39%
Разные валюты инструментов

IUQA.L торгуется в USD, в то время как LGUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность -3.42%, что значительно выше, чем у LGUG.L с доходностью -4.65%.

IUQA.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
-0.92%
1 год
13.00%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

LGUG.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.32%
3 года*
18.62%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

L&G US Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с GARPIUQA.L с VOOIUQA.L с LQDIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.L
Часто сравнивают с LGUG.L:
LGUG.L с VNRG.LLGUG.L с SUUS.LLGUG.L с CNKY.LLGUG.L с FUQA.LLGUG.L с XDN0.LLGUG.L с HSUS.LLGUG.L с QQQM

Сравнение комиссий IUQA.L и LGUG.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGUG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating
LGUG.L
L&G US Equity UCITS ETF

Доходность на риск

IUQA.L vs. LGUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LGUG.L
Ранг доходности на риск LGUG.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUG.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUG.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUG.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c LGUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LLGUG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.05

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.51

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

10.79

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. LGUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUG.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и LGUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LLGUG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.05

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.01

-0.22

Корреляция

Корреляция между IUQA.L и LGUG.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и LGUG.L

Ни IUQA.L, ни LGUG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и LGUG.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке LGUG.L в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и LGUG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUQA.LLGUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-24.75%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.01%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-21.49%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-5.28%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.86%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.37%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и LGUG.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF (LGUG.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUQA.LLGUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.25%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

8.85%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

16.42%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.18%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

19.31%

-2.54%