PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с FLXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQA.L с FLXU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and FLXU.L (Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQA.L tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while FLXU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.91%/yr vs 12.11%/yr for FLXU.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и FLXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQA.L торгуется в USD, в то время как FLXU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у FLXU.L с доходностью 11.92%.

IUQA.L

1 день
0.80%
1 месяц
3.63%
С начала года
8.81%
6 месяцев
9.17%
1 год
21.44%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

FLXU.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.92%
6 месяцев
12.11%
1 год
29.01%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQA.L и FLXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		8.81%12.50%22.46%30.92%-20.74%27.56%16.09%33.32%-6.99%11.41%
FLXU.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		11.92%21.64%10.61%14.25%-8.73%27.41%8.93%29.31%-3.55%11.08%

Correlation

The correlation between IUQA.L and FLXU.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between IUQA.L and FLXU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQA.L и FLXU.L

Секторы
IUQA.L
FLXU.L

Технологии

36.5%
34.3%

Финансовые услуги

11.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.5%

Здравоохранение

9.0%
10.5%

Промышленность

8.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

4.0%
1.0%

Коммунальные услуги

1.9%
1.6%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

IUQA.L
36.5%
FLXU.L
34.3%

Финансовые услуги

IUQA.L
11.5%
FLXU.L
9.9%

Коммуникационные услуги

IUQA.L
11.1%
FLXU.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

IUQA.L
9.4%
FLXU.L
11.5%

Здравоохранение

IUQA.L
9.0%
FLXU.L
10.5%

Промышленность

IUQA.L
8.2%
FLXU.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

IUQA.L
4.9%
FLXU.L
4.4%

Энергетика

IUQA.L
4.0%
FLXU.L
1.0%

Коммунальные услуги

IUQA.L
1.9%
FLXU.L
1.6%

Недвижимость

IUQA.L
1.8%
FLXU.L
2.9%

Сырьевые материалы

IUQA.L
1.7%
FLXU.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.LIUQA.L с GARPIUQA.L с IEMB.L
Часто сравнивают с FLXU.L:
FLXU.L с ISDU.LFLXU.L с MVEA.LFLXU.L с METU.LFLXU.L с FRUC.LFLXU.L с UC95.LFLXU.L с FLXE.LFLXU.L с DJEU.L

Доходность на риск

IUQA.L vs. FLXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.L
Ранг доходности на риск FLXU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c FLXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LFLXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.44

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.68

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.43

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

15.50

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. FLXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.L равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и FLXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LFLXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.87

0.00

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и FLXU.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке FLXU.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и FLXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQA.LFLXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-33.00%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-8.55%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-19.48%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-19.48%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-3.86%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.90%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и FLXU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) составляет 2.78%, в то время как у Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQA.LFLXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.37%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

9.24%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

12.03%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.14%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.66%

+1.05%

Сравнение комиссий IUQA.L и FLXU.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLXU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и FLXU.L

Ни IUQA.L, ни FLXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUQA.L and FLXU.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.L.

IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while FLXU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.25% for FLXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и FLXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор