PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXU.L с METU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXU.L с METU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) и Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L).

FLXU.L и METU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLXU.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. METU.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Solactive Global Metaverse Innovation Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLXU.L и METU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) и Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLXU.L и METU.L

2026 (YTD)2025202420232022
FLXU.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF		-0.65%13.10%12.49%8.52%-2.89%
METU.L
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc		-13.84%10.47%21.99%66.81%-24.07%

Доходность по периодам

С начала года, FLXU.L показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у METU.L с доходностью -13.84%.

FLXU.L

1 день
2.09%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
1.98%
1 год
18.48%
3 года*
10.99%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—

METU.L

1 день
3.66%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-13.84%
6 месяцев
-19.03%
1 год
14.63%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с FLXU.L:
FLXU.L с FRUC.LFLXU.L с ISDU.LFLXU.L с FRXT.LFLXU.L с MVEA.LFLXU.L с UC95.LFLXU.L с FLXE.LFLXU.L с XZMD.L
Часто сравнивают с METU.L:
METU.L с XNAS.LMETU.L с CBUT.DEMETU.L с IUIT.LMETU.L с DRVG.LMETU.L с FRIN.LMETU.L с FLRK.LMETU.L с FRUE.L

Сравнение комиссий FLXU.L и METU.L

FLXU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии METU.L в 0.30%.

METU.L
Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc
FLXU.L
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF

Доходность на риск

FLXU.L vs. METU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXU.L
Ранг доходности на риск FLXU.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
METU.L
Ранг доходности на риск METU.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METU.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METU.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METU.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METU.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXU.L c METU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) и Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXU.LMETU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.55

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.91

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.45

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

1.16

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXU.L vs. METU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXU.L на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа METU.L равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXU.L и METU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXU.LMETU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.55

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.42

+0.38

Корреляция

Корреляция между FLXU.L и METU.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXU.L и METU.L

Ни FLXU.L, ни METU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLXU.L и METU.L

Максимальная просадка FLXU.L за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки METU.L в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXU.L и METU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FLXU.LMETU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-32.01%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-29.65%

+19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-26.52%

+23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-9.46%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

11.60%

-9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXU.L и METU.L

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.L) составляет 4.43%, в то время как у Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF USD Acc (METU.L) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FLXU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLXU.LMETU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.89%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

18.61%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

26.52%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

27.04%

-14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

27.04%

-12.05%